Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

الأعداد السابقة

بحث متقدم
السنة : من إلى المجلد
العدد التخصص
المؤلف

المجلد :8 العدد : 1 2001      أضف إلى عربة التسوق                                                                    تنزيل

علاقة العائد بالحجم في القطاع المالي: اختبار العلاقة السببية بمفهوم جرنجر

المؤلف : علي زاوي ديابي
يوسف عبدالله الزامل

 

استخدم البحث بيانات أسبوعية عن عوائد أسهم المصارف وحجم التداول (من أغسطس 1990 إلى مارس 1994)، وأجرى اختباري التكامل والعلاقة السببية بمفهوم جرنجر (Granger causality)، وذلك في محاولة فحص الكفالة المعلوماتية لسوق الأسهم السعودي. وعلى هامش هذه الإشكالية البحثية المهمة، تناول البحث مناقشة الخصائص الإحصائية للعوائد والحجم. وتوحي النتائج التي تم التوصل إليها أنه عند أخذ الفترة الزمنية الكلية لا يمكن الاعتماد على المعلومات المتضمنة في حجم التداول للتنبؤ بعوائد أسهم المصارف. ولكن يبدو أن العكس صحيح في أغلب الحالات، حيث تؤكد النتائج أن العلاقة السببية تجرى من العوائد إلى الحجم. وتجدر الإشارة إلى أنه عند أخذ فترات زمنية جزئية فإن النتائج السببية تصبح غير واضحة. وبصورة إجمالية يتبين أن الكفاءة المعلوماتية في سوق الأسهم السعودي غير مؤكدة إحصائياً.

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

73078

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

18-05-2017

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law